El día lunes, el egresado de nuestra maestría Diego Luis Solis Palomino, sustentó su tesis, la cual tiene por título “Portafolio Óptimo en Escenarios de Saltos Estocásticos: Aplicación a las Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú”.

En esta tesis se busca evaluar el impacto de los saltos estocásticos en la Selección de Portafolio Óptimo de un agente económico que administra el portafolio de Renta Variable del Fondo 3 de una AFP en el Perú. La investigación demostró que los saltos impactan negativamente en la selección del portafolio óptimo y que el Fondo de Pensiones Tipo 3 es un agente económico que presenta cierto grado de aversión al riesgo el cual está asociado a un mayor valor del Costo de Equivalente de Certeza (CEQ).

En esta ocasión, el jurado encargado de evaluar su tesis fueron: