Este jueves 6 de abril la Maestría en Economía PUCP realizará una conferencia sobre la “Calibración de Probabilidades de Default”.

En esta ocasión, el expositor invitado es Ricardo Huamán Aguilar, profesor en la Universidad de Boston, USA. Sus publicaciones aparecen en las revistas Operations Research y Annals of Operations Research.

En la primera parte de la charla se presentará un modelo simple para valorar activos con riesgo de crédito. Luego, se aplicará dicho modelo para calibrar las probabilidades de default implícitas en los Credit Default Swaps.

*Este evento va dirigido a los alumnos de la Maestría en Economía PUCP