Para poder actualizar tu sistema old stable Debian Sarge versión 3.1 no es necesario tener que descargar un nuevo ISO y comprar un disco en blanco. Lo puedes hacer directamente desde consola, tampoco es necesario que borres nada, todo lo hará la actualización automática que presento a continuación.

Edita tu fichero sources.list:
@pedropolian#vim /etc/apt/sources.list

Y agrega en una nueva línea el repositorio:
deb http://ftp.debian.org/debian etch main contrib non-free

Luego, actualiza tu lista de repositorios con:
@pedropolian#apt-get update

Ahora sí, con el siguiente comando se va a comenzar a actualizar todos los paquetes instalados en tu sistema Debian, uno por uno, por lo cual deben estar atentos a los mensajes que salgan durante el proceso:
@pedropolian#apt-get dist-upgrade

Una vez terminado el proceso de instalación, que si más no recuerdo dura cerca de 1 hora, deben reiniciar la máquina con :
@pedropolian#reboot

Instalamos el nuevo kernel … si usas una Pentium en cualquiera de sus versiones puedes utilizar el siguiente kernel:
@pedropolian#apt-get install linux-image-2.6.8-5

De otro modo, puedes buscar el kernel que más se ajuste con el procesador de tu computador con el comando:
@pedropolian#apt-cache search linux-image-2

Y reiniciamos la máquina:
@pedropolian#reboot

Instalamos el entorno gráfico para kde:
@pedropolian#apt-get install x-window-system
@pedropolian#apt-get install xserver-xfree86
@pedropolian#apt-get install kde

Para comenzar a utilizar el entorno gráfico, finalmente iniciamos las x:
@pedropolian#startx

El entorno kde que se instalará será por defecto el kde 3.5

Y listo!, ya puedes disfrutar de Debian 4.0 … :=)